Physica-Verlag
Kointegration Und Fehlerkorrekturmodelle (English, Thomas Rüdel)
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Product Description
About the Book
In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schätz- und Testverfahren für kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzüge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schätzverfahren gehören die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schätzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Au er den method…
ISBN: 9783790804416
Book Specifications
| ISBN-13 | 9783790804416 |
| ISBN-10 | 379080441X |
| Publisher | Physica-Verlag |
| Category | Physica-Verlag |
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